正太分布
如果一个随机变量具有概率密度函数：
\[
f(x) = (\sqrt{2\pi}\sigma)^{-1}e^{-\frac{(x - \mu) ^ 2}{2 \sigma ^ 2}}
\]
则 \(X\) 为正太随机变量，并记为 \(X \sim N(\mu, \sigma ^ 2)\)，这里的 \(N\) 是 normal 的意思，正太分布也叫常态分布，比较常见到。
查表：
\(\Phi(\frac{X - \mu}{\sigma})\) 代表的是分布函数 \(F(X)\) 的概率；
如果 \(\Phi(\frac{X - \mu}{\sigma}) < 0\) 是查不到的，这时 \(\Phi(\frac{X - \mu}{\sigma}) = 1 - |\Phi(\frac{X - \mu}{\sigma})|\)。